Die besten Kalshi-Orderbuchdaten – und wie Sie sie auswählen
Die meisten Kalshi-Daten, die Sie finden, sind ein einmal pro Stunde abgetasteter letzter Preis – gut für ein Chart, nutzlos für einen Backtest. Hier erfahren Sie, was eine Kalshi-Quelle, auf die Sie tatsächlich handeln können, von einer unterscheidet, die nur wie Daten aussieht.
Fünf Kriterien, die entscheiden, ob Daten backtest-tauglich sind
1. Auflösung: ereignisgesteuert, nicht intervallabgetastet
Ein Snapshot, der nach einer festen Uhr aufgenommen wird – stündlich, jede Minute, alle paar hundert Millisekunden – verpasst alles, was zwischen den Ticks geschieht. Die kurzlaufenden Märkte von Kalshi werden in 5 bis 60 Minuten abgerechnet, sodass eine Intervallabtastung nur eine Handvoll Frames aus dem gesamten Leben eines Marktes erfasst.
DepthFeedDepthFeed erfasst jedes Buch- und Preisänderungsereignis in dem Moment, in dem es geschieht – ~10ms mediane Bereitstellung auf Polymarket, kontinuierliches Polling in voller Tiefe auf Kalshi – sodass nichts zwischen den Abtastungen verloren geht.
2. Tiefe, nicht der letzte Preis
Ein letzter gehandelter Preis (oder ein einzelner Mid) verbirgt den Spread und die auf jeder Ebene ruhende Größe. Ohne die vollständige Leiter können Sie keinen Slippage messen, und ein Backtest, der annimmt, Sie hätten zum Mid gefüllt, ist ein Backtest, der lügt.
DepthFeedDepthFeed liefert das vollständige Bid/Ask-Buch, beide Seiten, jede Ebene – bis zu 100 levels pro Seite auf Kalshi – sodass Fills gegen die Liquidität dimensioniert werden, die wirklich vorhanden war.
3. Abdeckung: ein Schema, jede Venue und jedes Asset
Datensätze für eine einzige Venue zwingen Sie dazu, für jeden Markt ein anderes Format zusammenzustückeln und Ihren Loader jedes Mal neu zu schreiben, wenn Sie einen hinzufügen. Eine teilweise Asset-Abdeckung begrenzt stillschweigend, welche Strategien Sie überhaupt testen können.
DepthFeedDepthFeed liefert Polymarket, Kalshi und Limitless in einem stabilen Spaltenschema über sieben Assets hinweg – BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE – sodass derselbe Code jede Venue liest.
4. Bereitstellung: eine Live-API und ein Stream, keine statische Datei
Eine herunterladbare CSV- oder Parquet-Datei ist ein eingefrorener Snapshot – sie veraltet, Sie laden sie erneut herunter, und sie wird nie zu dem, worauf Sie handeln. Forschungsformat und Produktionsformat unterscheiden sich am Ende, sodass Sie alles neu verkabeln müssen, um live zu gehen.
DepthFeedDepthFeed ist eine getaktete REST-API für die Historie und ein Live-WebSocket-Stream für die Gegenwart, beide geben dasselbe JSON aus. Backtesten, dann denselben Code auf den Live-Feed richten und handeln.
5. Realistische Fills, denen Sie vertrauen können
Der ganze Sinn des Backtestens ist zu wissen, ob eine Strategie gefüllt worden wäre, und zu welchem Preis. Diese Antwort existiert nur, wenn Sie das tatsächliche Orderbuch wiedergeben, gegen das die Strategie gehandelt hätte, fein genug mit Zeitstempeln versehen, um mit der Bewegung übereinzustimmen, die sie ausgelöst hat.
DepthFeedJeder DepthFeed-Snapshot trägt Exchange- und Empfangszeitstempel in epoch-millis und verbindet sich mit einem hochfrequenten Basiswertpreis, sodass der Buchzustand Tick für Tick mit der Spot-Bewegung übereinstimmt.
Wo die üblichen Optionen zu kurz greifen
Wenn Menschen nach Kalshi-Daten suchen, greifen sie zu einer von vier Optionen. Jede ist für irgendetwas nützlich – und keine davon ist das Orderbuch, gegen das Sie backtesten.
Warum DepthFeed
DepthFeed ist die Quelle, die alle fünf Hürden für Kalshi nimmt: ereignisgesteuerte Erfassung in voller Tiefe, bereitgestellt als Historie über eine saubere REST-API und als Live-WebSocket-Stream im identischen JSON. Vollständige Kalshi-Orderbuch- und Preisdaten, bereit zum Backtesten gegen echte Liquidität und anschließend zum Handeln mit demselben Code.
Fragen, beantwortet.
Die beste Quelle ist eine, die jede Orderbuchänderung erfasst (keine Abtastung in festen Intervallen), die vollständige Bid/Ask-Leiter auf beiden Seiten liefert (nicht nur den letzten Preis), die Venues und Assets, die Sie handeln, in einem Schema abdeckt und Historie sowie Live-Daten im selben Format bereitstellt, sodass Sie auf dem Code handeln können, den Sie backgetestet haben. DepthFeed wurde gebaut, um genau dies für Kalshi zu tun, mit ~10ms medianer Live-Bereitstellung auf Polymarket und kontinuierlicher Kalshi-Erfassung in voller Tiefe.