Kalshi 历史数据 API 与 全深度订单簿

面向全球中文研究者的 Kalshi 加密涨跌市场数据:1.14 亿条 yes/no 订单簿快照、55 万+市场、每侧最多 100 档深度,REST 拉历史、WebSocket 接实时,同一份 JSON 直接回测。

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为何深度胜过最新价阅读 API 文档
BTC above $100k · today
rest · 100 lvls
best yes
0.612
mid
0.6135
best no
0.615
imbalance
53 / 47
cumulative depthyesno
0.5780.606mid 0.61350.6220.651
yessize · Σ
0.6122.3k2
0.6102.9k5
0.6083.6k9
0.6063.3k12
0.6034.4k16
0.6005.0k21
0.5964.0k26
0.5914.7k30
nosize · Σ
0.6152.1k2
0.6172.7k5
0.6192.5k7
0.6223.6k11
0.6253.3k14
0.6294.5k19
0.6333.0k22
0.6384.2k26
continuous · yes/no bookrecv_ts
PolymarketKalshiLimitlessBinanceChainlinkPolymarketKalshiLimitlessBinanceChainlink

只有基于真实深度，回测才诚实。 中间价掩盖了价差、每个档位上挂着的挂单量，以及你的订单实际要付出的滑点。DepthFeed 完整保留整个订单簿。

114M
yes/no books captured
Kalshi, since March 2026
550K+
markets
distinct Kalshi crypto markets
100
depth levels
per side, full REST orderbook
~1.5s
refresh
continuous full-depth polling
01你能获得什么

是整本订单簿，而不只是最新价。

完整的买卖盘订单簿深度

买卖双方的每一个价格档位及其挂单量，在每一次变动时全部记录。衡量真实的滑点与流动性，而非单一中间价。

~1.5s

持续轮询

对 Kalshi 的公开 REST 订单簿进行全深度持续轮询——远比任何按小时归档的数据精细。

简洁的 REST API

通过 REST 获取最新与历史订单簿快照——JSON 格式、epoch-millis 时间戳、keyset 分页。

标的价格，时间同步

一条高频参考价格序列——Binance 现货/期货加上 Chainlink 结算标记——可按 epoch-millis 时间戳关联到任意 Kalshi 快照，让你将订单簿状态与驱动它的现货走势精准对齐。

02数据

Polymarket 与 Kalshi 的订单簿与价格数据。

如此精细的深度数据记录成本高昂、且无法事后回补，因此几乎无人保存。我们做到了——覆盖 Polymarket、Kalshi 与 Limitless 的完整订单簿与价格数据，买卖双方的每一个档位，逐笔（tick by tick）采集，并通过计量计费的 API 干净地提供。

每一档，双边都有

不是最新成交，也不是盘口顶部——而是完整的买卖盘阶梯，每个档位上挂着多少量，每次变动都记录。这才是真实订单实际成交所对的深度。

三个场馆，一套结构

Polymarket、Kalshi 与 Limitless 统一为一套稳定的 JSON 结构——Polymarket 与 Limitless 采用事件驱动采集，Kalshi 采用持续全深度轮询，每条都关联到一条高频标的价格。

无法回补的历史

订单簿深度只能向前采集——实时错过就永远消失。我们自 early 2026 起持续记录，因此你的套餐所购买的时间窗背后是已存储的数据，而非一句承诺。

03我们如何采集

真实的 Kalshi 深度，实测得出——而非宣传册上的数字。

DepthFeed 是一个独立项目（与各场馆 not affiliated），其存在的意义就是记录几乎无人保存的 Kalshi 订单簿。下方每一项数字都直接来自我们自己的实时采集实测，因此你可以基于真实流动性回测，并基于同一份数据交易。

114M
yes/no books captured

since March 2026

550K+
distinct markets

Kalshi crypto markets

100
levels per side

the full REST orderbook

7
assets

BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE

直接实测自 DepthFeed 的实时采集，June 21, 2026。

一份真实采集的快照

Yes bidsNo bids (a no bid at p = a yes offer at 1 − p)0.326,6450.311,1290.301,0250.291,5350.67635.10.661,3510.652,6450.642,310
Resting size at each price level — KXBTC15M-26JUN211530 (Kalshi). Bar length ∝ size.

采集方式

  • Polled continuously at full depth from Kalshi's public REST orderbook — up to 100 levels per side, captured from a US region.
  • Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
  • Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.
阅读 API 文档 →查看 Kalshi 价格数据 →
04覆盖范围

Kalshi 覆盖范围，随需求增长。

我们采集 Kalshi 的加密货币系列及其完整的 yes/no 订单簿——这正是短期、以行权价为基础的合约赖以交易的深度。

资产
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE
合约
15-minuteHourlyDaily
05快速上手

从密钥到回测，只需几分钟。

调用 REST API 发现实时市场并拉取完整的历史订单簿。干净的 JSON、epoch-millis 时间戳、keyset 分页——无需爬取。

  • 稳定的 JSON 结构
  • 每个快照的接收时间戳
  • Keyset 分页，按套餐限额
kalshi_quickstart.py
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests

H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
    "https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
    headers=H,
).json()["data"]

best_yes = b["yes_prices"][0]   # full ladder in yes_prices[]
best_no  = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])

# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.

为什么 Kalshi 全深度盘口数据更有价值

每侧最多 100 档的全深度,而非最后价

采集采用连续的全深度 REST 轮询(约 1.5 秒一次),每一侧最多记录 100 档挂单。yes/no 合约按 0.01 到 0.99 定价,且某价位 p 的 yes 买单等价于 1−p 的 no 卖单。你拿到的是整张盘口的厚度,而非单一的最后成交价,足以做深度、价差与冲击成本分析。

受 CFTC 监管的合约,稳定的采集分辨率

Kalshi 是受 CFTC 监管的美国交易所。我们对其加密涨跌市场以约 1.5 秒的固定节奏连续轮询,覆盖 15 分钟、每小时、每日、每周四种窗口,以及 BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB、HYPE 共 7 个标的,历史自 2026 年 3 月起,已累计 1.14 亿条快照、55 万+个不同市场。

历史与实时,一份 JSON 格式

REST(Bearer 密钥、keyset 分页)拉历史,WebSocket(wss://api.depthfeed.com/v3/stream)接实时,两端输出完全一致的 JSON 快照。每条都含 yes/no 价格与挂单量数组、交易所与接收双时间戳(epoch 毫秒),以及 ASOF 对齐的 Binance 现货/期货参考价。回测与实盘共用同一套代码。

05定价

套餐简单。无需信用卡即可开始。

Explorer

$0free, no card

Kick the tires on real depth data.

  • 7-day rolling history
  • Read-only API, 1 req/sec
  • Sub-second event-driven snapshots
  • BTC markets (latest, capped)
  • Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
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Quant

Popular
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For traders building a real track record.

  • 30-day rolling history, all assets
  • Polymarket + Kalshi order-book depth
  • Full bid/ask book depth
  • Any interval: 1m, 5m, 1h… or raw ticks
  • API 25 req/sec, 1,000 req/min
  • Underlying price stamped per snapshot
  • Live WebSocket stream: 5 subscriptions, 1 connection (Polymarket books + prices)
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Desk Lite

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Triple the history, double the throughput for small teams.

  • Everything in Quant
  • 90-day rolling history (3× Quant)
  • API 50 req/sec, 3,000 req/min
  • Polymarket + Kalshi, full book depth
  • Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
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Desk

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Dedicated throughput for systematic desks.

  • Everything in Desk Lite
  • Full historical archive — our deepest window
  • Dedicated capacity, 100 req/sec
  • 6,000 req/min sustained
  • Priority backfill requests
  • Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
Choose Desk

你的疑问，已解答。

不提供。Kalshi 不对外开放自己的历史订单簿。DepthFeed 通过连续全深度 REST 轮询(约 1.5 秒)独立采集并存档,目前已累计 1.14 亿条 yes/no 订单簿快照、覆盖 55 万+个不同的加密市场,历史自 2026 年 3 月起。

继续阅读

深入了解 Kalshi 数据

Kalshi price data →市场价格、深度与标的——一文讲清。
Kalshi order book data →完整的 L2 深度：每一档，双边都有。
Kalshi historical data →通过 REST API 提供的完整订单簿归档。
Kalshi price data, explained →第一手参考，附实测覆盖范围。
Best Kalshi data: buyer's guide →判断数据是否可回测的五项标准。
Guides & resources →结算、市场时间窗、深度对比最新价。

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