Volle Bid/Ask-Orderbuchtiefe
Jedes Preislevel mit seiner Größe, auf beiden Seiten, bei jeder Änderung. Miss echte Slippage und Liquidität, nicht einen einzelnen Mittelkurs.
Kalshi Kursdaten und Orderbuch abrufen und backtesten
114 Millionen Yes/No-Orderbuch-Snapshots aus Kalshis Krypto-Märkten, in voller Tiefe bis zu 100 Level je Seite erfasst. Historie ab März 2026 als REST-API plus Live-WebSocket — identisches JSON für Backtest und Live. Reine Daten, keine Affiliation mit Kalshi.
BTC above $100k · today
rest · 100 lvlsbest yes
0.612
mid
0.6135
best no
0.615
imbalance
53 / 47
cumulative depthyesno
0.5780.606mid 0.61350.6220.651
yessize · Σ
0.6122.3k2
0.6102.9k5
0.6083.6k9
0.6063.3k12
0.6034.4k16
0.6005.0k21
0.5964.0k26
0.5914.7k30
nosize · Σ
0.6152.1k2
0.6172.7k5
0.6192.5k7
0.6223.6k11
0.6253.3k14
0.6294.5k19
0.6333.0k22
0.6384.2k26
continuous · yes/no bookrecv_ts
Backtests sind nur auf echter Tiefe ehrlich. Ein Mittelkurs verbirgt den Spread, die an jedem Level liegende Größe und die Slippage, die deine Order tatsächlich zahlen würde. DepthFeed bewahrt das gesamte Orderbuch.
114M
yes/no books captured
Kalshi, since March 2026
550K+
markets
distinct Kalshi crypto markets
100
depth levels
per side, full REST orderbook
~1.5s
refresh
continuous full-depth polling
01Was du bekommst
Das Orderbuch, nicht nur der letzte Kurs.
~1.5s
Kontinuierliches Polling
Das öffentliche REST-Orderbuch von Kalshi, kontinuierlich in voller Tiefe abgefragt — weit feiner als jedes stündliche Archiv.
Saubere REST-API
Aktuelle und historische Orderbuch-Snapshots über REST — JSON, Zeitstempel in Epoch-Millis, Keyset-Pagination.
Basiskurs, zeitsynchron
Eine hochfrequente Referenzkursreihe — Binance Spot/Futures plus Chainlink-Settlement-Marks — die per Epoch-Millis-Zeitstempel zu jedem Kalshi-Snapshot passt, sodass du den Orderbuchzustand mit der Spot-Bewegung abgleichen kannst, die ihn ausgelöst hat.
02Die Daten
Orderbuch- und Kursdaten von Polymarket & Kalshi.
Tiefe dieser Feinheit ist teuer aufzuzeichnen und unmöglich nachzufüllen, deshalb bewahrt sie fast niemand auf. Wir schon — vollständige Orderbuch- und Kursdaten über Polymarket, Kalshi und Limitless, jedes Level auf beiden Seiten, Tick für Tick erfasst und sauber über eine abrechnungsbasierte API ausgeliefert.
Jedes Level, beide Seiten
Nicht der letzte Trade oder die Spitze des Orderbuchs — die volle Bid/Ask-Leiter mit der an jedem Level liegenden Größe, bei jeder Änderung erfasst. Die Tiefe, gegen die eine echte Order tatsächlich gefüllt wird.
Drei Venues, ein Schema
Polymarket, Kalshi und Limitless in einer einzigen, stabilen JSON-Form — ereignisgesteuerte Erfassung bei Polymarket und Limitless, kontinuierliches Polling in voller Tiefe bei Kalshi, jeweils verknüpft mit einem hochfrequenten Basiskurs.
Historie, die du nicht nachfüllen kannst
Orderbuchtiefe ist vorwärtsgerichtet — verpass sie live und sie ist für immer weg. Wir zeichnen seit Anfang 2026 kontinuierlich auf, sodass das Zeitfenster, das dein Plan kauft, durch gespeicherte Daten gedeckt ist, nicht durch ein Versprechen.
03Wie wir es erfassen
Echte Kalshi-Tiefe, gemessen — keine Hochglanz-Zahl.
DepthFeed ist ein unabhängiges Projekt (nicht mit den Venues affiliiert), das existiert, um das Kalshi-Orderbuch aufzuzeichnen, das fast niemand sonst aufbewahrt. Jede Zahl unten wird direkt aus unserer eigenen Live-Erfassung gemessen, sodass du auf echter Liquidität backtesten und auf denselben Daten handeln kannst.
114M
yes/no books captured
since March 2026
550K+
distinct markets
Kalshi crypto markets
100
levels per side
the full REST orderbook
7
assets
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Direkt aus der Live-Erfassung von DepthFeed gemessen, June 21, 2026.
Ein echter erfasster Snapshot
Wie er erfasst wird
- Polled continuously at full depth from Kalshi's public REST orderbook — up to 100 levels per side, captured from a US region.
- Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
- Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.
04Abdeckung
Kalshi-Abdeckung, die mit der Nachfrage wächst.
Wir erfassen Kalshis Krypto-Serien mit dem vollständigen Yes/No-Orderbuch — die Tiefe, auf der kurzfristige, strike-basierte Kontrakte handeln.
Assets
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE
Kontrakte
15-minuteHourlyDaily
05Schnellstart
Vom Key zum Backtest in Minuten.
Greife auf die REST-API zu, um Live-Märkte zu entdecken und das volle historische Orderbuch abzurufen. Sauberes JSON, Zeitstempel in Epoch-Millis, Keyset-Pagination — kein Scraping.
- Stabiles JSON-Schema
- Empfangs-Zeitstempel pro Snapshot
- Keyset-Pagination, Limits je Plan
kalshi_quickstart.py
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
"https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
headers=H,
).json()["data"]
best_yes = b["yes_prices"][0] # full ladder in yes_prices[]
best_no = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])
# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.Was die Kalshi-Daten leisten
Volle Tiefe statt nur Letztpreis
Jeder Snapshot enthält die kompletten Yes- und No-Arrays mit Preis und Größe, bis zu 100 Level je Seite. Kalshis Yes/No-Kontrakte sind von 0,01 bis 0,99 notiert, wobei ein Yes-Gebot zu p einem No-Angebot zu 1 − p entspricht. Damit wird die gesamte Tiefe des Buchs sichtbar — nicht nur der oberste Preis.
Kontinuierliches Polling über die volle Tiefe
Die Erfassung läuft als durchgehendes REST-Polling über die volle Tiefe, etwa alle 1,5 Sekunden. Kalshi ist eine CFTC-regulierte US-Börse und stellt sein eigenes historisches Orderbuch nicht bereit — diese Historie existiert, weil DepthFeed sie fortlaufend mitschneidet. Abgedeckt sind die Fenster 15-Minuten, stündlich, täglich und wöchentlich über sieben Krypto-Assets.
Historie und Live im selben Format
REST-API für die Historie und der Live-Stream unter wss://api.depthfeed.com/v3/stream liefern identische JSON-Snapshot-Objekte, sodass derselbe Code Historie backtestet und live verarbeitet. Jeder Snapshot trägt Exchange- und Empfangs-Zeitstempel in Millisekunden sowie einen per ASOF-Join angehängten Binance-Spot-/Futures-Referenzpreis als Underlying.
05Preise
Einfache Pläne. Starte ohne Karte.
Explorer
$0free, no card
Kick the tires on real depth data.
- 7-day rolling history
- Read-only API, 1 req/sec
- Sub-second event-driven snapshots
- BTC markets (latest, capped)
- Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
Quant
Popular$29per month
For traders building a real track record.
- 30-day rolling history, all assets
- Polymarket + Kalshi order-book depth
- Full bid/ask book depth
- Any interval: 1m, 5m, 1h… or raw ticks
- API 25 req/sec, 1,000 req/min
- Underlying price stamped per snapshot
- Live WebSocket stream: 5 subscriptions, 1 connection (Polymarket books + prices)
Desk Lite
$79per month
Triple the history, double the throughput for small teams.
- Everything in Quant
- 90-day rolling history (3× Quant)
- API 50 req/sec, 3,000 req/min
- Polymarket + Kalshi, full book depth
- Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
Desk
$200per month
Dedicated throughput for systematic desks.
- Everything in Desk Lite
- Full historical archive — our deepest window
- Dedicated capacity, 100 req/sec
- 6,000 req/min sustained
- Priority backfill requests
- Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
Fragen, beantwortet.
DepthFeed bietet keinen Marktzugang und ist nicht mit Kalshi verbunden. Kalshi ist eine CFTC-regulierte US-Börse; der Zugang ist im DACH-Raum regulatorisch eingeschränkt (in Deutschland u. a. §284 StGB und der Glücksspielstaatsvertrag). Wir liefern ausschließlich Daten für Forschung und Backtesting — diese darf jeder verwenden.
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