Profondità completa del book bid/ask
Ogni livello di prezzo con la sua size, su entrambi i lati, a ogni variazione. Misura slippage e liquidità reali, non un singolo prezzo medio.
Kalshi dati storici API e order book, fino a 100 livelli per lato
114 milioni di snapshot yes/no e oltre 550.000 mercati crypto, con storia da marzo 2026. Profondità completa fino a 100 livelli per lato, in un formato JSON unico per storico e live.
BTC above $100k · today
rest · 100 lvlsbest yes
0.612
mid
0.6135
best no
0.615
imbalance
53 / 47
cumulative depthyesno
0.5780.606mid 0.61350.6220.651
yessize · Σ
0.6122.3k2
0.6102.9k5
0.6083.6k9
0.6063.3k12
0.6034.4k16
0.6005.0k21
0.5964.0k26
0.5914.7k30
nosize · Σ
0.6152.1k2
0.6172.7k5
0.6192.5k7
0.6223.6k11
0.6253.3k14
0.6294.5k19
0.6333.0k22
0.6384.2k26
continuous · yes/no bookrecv_ts
Un backtest è onesto solo sulla profondità reale. Un prezzo medio nasconde lo spread, la size in attesa su ogni livello e lo slippage che il tuo ordine pagherebbe davvero. DepthFeed conserva l'intero book.
114M
yes/no books captured
Kalshi, since March 2026
550K+
markets
distinct Kalshi crypto markets
100
depth levels
per side, full REST orderbook
~1.5s
refresh
continuous full-depth polling
01Cosa ottieni
Il book, non solo l'ultimo prezzo.
~1.5s
Polling continuo
L'orderbook REST pubblico di Kalshi, interrogato in continuo a piena profondità — molto più fine di qualsiasi archivio orario.
API REST pulita
Snapshot del book più recenti e storici via REST — JSON, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset.
Prezzo sottostante, sincronizzato nel tempo
Una serie di prezzo di riferimento ad alta frequenza — spot/futures Binance più i mark di settlement Chainlink — che si unisce a qualsiasi snapshot di Kalshi tramite timestamp in epoch-millis, così puoi allineare lo stato del book al movimento spot che lo ha generato.
02I dati
Dati di orderbook e prezzo di Polymarket & Kalshi.
Una profondità così fine è costosa da registrare e impossibile da recuperare a posteriori, quindi quasi nessuno la conserva. Noi sì — dati completi di orderbook e prezzo su Polymarket, Kalshi e Limitless, ogni livello su entrambi i lati, catturati tick per tick e serviti puliti tramite un'API a consumo.
Ogni livello, entrambi i lati
Non l'ultimo trade o la cima del book — l'intera scala bid/ask con la size in attesa su ogni livello, catturata a ogni variazione. La profondità contro cui un ordine reale viene davvero eseguito.
Tre venue, uno schema
Polymarket, Kalshi e Limitless in un'unica struttura JSON stabile — cattura event-driven su Polymarket e Limitless, polling continuo a piena profondità su Kalshi, ognuno unito a un prezzo sottostante ad alta frequenza.
Storico che non puoi recuperare
La profondità dell'orderbook è solo in avanti — se la perdi in diretta è persa per sempre. Registriamo in continuo dall'inizio del 2026, così la finestra che il tuo piano acquista è coperta da dati archiviati, non da una promessa.
03Come la catturiamo
Profondità reale di Kalshi, misurata — non un numero da brochure.
DepthFeed è un progetto indipendente (non affiliato alle venue) che esiste per registrare l'orderbook di Kalshi che quasi nessun altro conserva. Ogni cifra qui sotto è misurata direttamente dalla nostra cattura live, così puoi fare backtest su liquidità reale e tradare sugli stessi dati.
114M
yes/no books captured
since March 2026
550K+
distinct markets
Kalshi crypto markets
100
levels per side
the full REST orderbook
7
assets
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Misurato direttamente dalla cattura live di DepthFeed, June 21, 2026.
Uno snapshot reale catturato
Come viene catturato
- Polled continuously at full depth from Kalshi's public REST orderbook — up to 100 levels per side, captured from a US region.
- Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
- Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.
04Copertura
Copertura Kalshi, in crescita con la domanda.
Raccogliamo le serie crypto di Kalshi con il book yes/no completo — la profondità su cui tradano i contratti a scadenza breve basati su strike.
Asset
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE
Contratti
15-minuteHourlyDaily
05Avvio rapido
Dalla chiave al backtest in pochi minuti.
Interroga l'API REST per scoprire i mercati live ed estrarre l'intero book storico. JSON pulito, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset — niente scraping.
- Schema JSON stabile
- Timestamp di ricezione per snapshot
- Paginazione keyset, limiti per piano
kalshi_quickstart.py
# Full-depth Kalshi book — REST API, Bearer key
import requests
H = {"Authorization": f"Bearer {KEY}"}
b = requests.get(
"https://api.depthfeed.com/v3/kalshi/KXBTCD-26JUN05/orderbook/latest",
headers=H,
).json()["data"]
best_yes = b["yes_prices"][0] # full ladder in yes_prices[]
best_no = b["no_prices"][0]
print(b["recv_ts_ms"], best_yes, best_no, b["yes_sizes"][0])
# Tickers (KXBTCD / KXETHD / KXSOLD) come from /v3/kalshi/markets.Cosa ottieni dai dati Kalshi di DepthFeed
Profondità yes/no fino a 100 livelli
Ogni snapshot Kalshi è a profondità completa, con array di prezzo e size fino a 100 livelli per lato. I contratti yes/no sono quotati da 0,01 a 0,99, dove un bid yes a p equivale a un offer no a 1-p. Invece dell'ultimo prezzo vedi l'intera struttura del book, indispensabile per stimare slippage e liquidità reale.
Polling REST continuo a ~1,5s
La cattura è un polling REST a profondità piena ogni circa 1,5 secondi, su un exchange statunitense regolamentato dalla CFTC. La copertura comprende oltre 550.000 mercati crypto distinti su 7 asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) con finestre da 15 minuti, oraria, giornaliera e settimanale, per un totale di 114 milioni di snapshot e storia da marzo 2026.
Stesso JSON per storico e live
L'API REST storica (chiave Bearer, paginazione keyset) e lo stream WebSocket su wss://api.depthfeed.com/v3/stream restituiscono gli stessi oggetti JSON, così il codice di backtesting passa al live senza riscritture. Ogni snapshot include i timestamp di exchange e ricezione in epoch-millis e un riferimento underlying Binance spot/futures agganciato in ASOF join.
05Prezzi
Piani semplici. Inizia senza carta.
Explorer
$0free, no card
Kick the tires on real depth data.
- 7-day rolling history
- Read-only API, 1 req/sec
- Sub-second event-driven snapshots
- BTC markets (latest, capped)
- Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
Quant
Popular$29per month
For traders building a real track record.
- 30-day rolling history, all assets
- Polymarket + Kalshi order-book depth
- Full bid/ask book depth
- Any interval: 1m, 5m, 1h… or raw ticks
- API 25 req/sec, 1,000 req/min
- Underlying price stamped per snapshot
- Live WebSocket stream: 5 subscriptions, 1 connection (Polymarket books + prices)
Desk Lite
$79per month
Triple the history, double the throughput for small teams.
- Everything in Quant
- 90-day rolling history (3× Quant)
- API 50 req/sec, 3,000 req/min
- Polymarket + Kalshi, full book depth
- Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
Desk
$200per month
Dedicated throughput for systematic desks.
- Everything in Desk Lite
- Full historical archive — our deepest window
- Dedicated capacity, 100 req/sec
- 6,000 req/min sustained
- Priority backfill requests
- Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
Domande, con risposta.
Sì. DepthFeed fornisce 114 milioni di snapshot yes/no dell'order book Kalshi con storia da marzo 2026, via API REST con chiave Bearer e paginazione keyset. Kalshi non serve il proprio order book storico, quindi questa raccolta indipendente è il modo per ottenerlo.
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