Datos históricos de Kalshi
La mayoría de los datos de Kalshi que puedes encontrar son un último precio muestreado una vez por hora — sirve para un gráfico, pero es inútil para un backtest. DepthFeed conserva el order book histórico completo: el libro yes/no completo — hasta 100 niveles por lado, capturado con la granularidad suficiente para reproducir cada mercado que alguna vez se abrió.
Los datos históricos de Kalshi, bien hechos, son el order book completo a lo largo del tiempo — cada nivel de bid y ask con su tamaño en cada cambio, no solo el último precio operado. DepthFeed registra un sondeo continuo a profundidad completa del orderbook REST público de Kalshi y sirve ese archivo de vuelta por una API REST, para que puedas reproducir cualquier mercado pasado exactamente como se operó.
Datos históricos de Kalshi de un vistazo
- Captura
- Sondeo REST continuo a profundidad completa (~1.5s)
- Profundidad
- Hasta 100 niveles por lado (yes/no)
- Series
- KX{ASSET}15M · KX{ASSET} · KX{ASSET}D
- Ventanas de mercado
- 15-min · por hora · diario · semanal
- Activos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Epoch-ms exchange + recepción, por snapshot
- Precio del subyacente
- Binance spot/futuros, unido por snapshot
- Historial
- Ventanas de 7/30/90 días + archivo completo (Desk)
- Entrega
- API REST + WebSocket en vivo, JSON idéntico
- Resolución
- Cada cambio, o downsample ?interval= 30s–1d
Qué hay en el archivo
El libro completo, no un último precio
Un último precio histórico no te dice nada sobre el spread ni sobre el tamaño descansando en cada nivel. El archivo de DepthFeed contiene el libro yes/no completo — hasta 100 niveles por lado para los mercados cripto de 15 minutos, por hora, diarios y semanales de kalshi, para que puedas reconstruir exactamente contra qué habrías operado en cualquier momento pasado — y medir el slippage que un order real habría pagado.
Resolución que sobrevive a los mercados de corto plazo
Los mercados cripto de corto plazo se liquidan en 5 a 60 minutos, así que un archivo por hora captura solo uno o dos frames de toda la vida de un mercado. Registramos la profundidad completa aproximadamente cada 1.5 segundos, sondeando con más frecuencia los mercados de vida más corta, lo cual es órdenes de magnitud más fino que cualquier archivo gratuito por hora — los mercados de corto plazo de kalshi siguen siendo genuinamente aptos para backtest.
Historial y tiempo real en un solo formato
Extrae la profundidad que necesites por la API REST, reprodúcela en tu propio stack y luego apunta el mismo código al WebSocket en vivo — los frames llevan el JSON idéntico. El archivo se profundiza a medida que se extiende el backfill; los planes sirven ventanas móviles de 7, 30 y 90 días, con el plan Desk sirviendo el archivo completo.
Start pulling datos históricos de kalshi
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Preguntas, respondidas.
Los planes sirven ventanas móviles de 7, 30 y 90 días de historial completo del order book, y el plan Desk sirve el archivo histórico completo, que se profundiza a medida que se extiende el backfill. Cada ventana lleva el libro bid/ask completo, no un último precio muestreado. (La profundidad del order book no se puede backfillear, así que el historial de cualquier proveedor comienza cuando empezó la captura continua.)