Les meilleures données de carnet d'ordres Kalshi, et comment les choisir
La plupart des données Kalshi que vous trouverez se résument à un dernier prix échantillonné une fois par heure — suffisant pour un graphique, inutile pour un backtest. Voici ce qui distingue réellement une source Kalshi sur laquelle vous pouvez trader d'une autre qui n'a que l'apparence de la donnée.
Cinq critères qui déterminent si des données sont backtestables
1. Résolution : pilotée par les événements, pas échantillonnée à intervalle fixe
Un snapshot pris à intervalle fixe — toutes les heures, chaque minute, toutes les quelques centaines de millisecondes — manque tout ce qui se passe entre deux ticks. Les marchés à échéance courte de Kalshi se règlent en 5 à 60 minutes, si bien qu'un échantillonnage par intervalle ne capture qu'une poignée d'images sur toute la vie d'un marché.
DepthFeedDepthFeed enregistre chaque événement de carnet et de variation de prix au moment où il survient — diffusion médiane de ~10ms sur Polymarket, polling continu à pleine profondeur sur Kalshi — pour ne rien perdre entre deux échantillons.
2. La profondeur, pas le dernier prix
Un dernier prix négocié (ou un simple point milieu) masque le spread et la taille présente à chaque niveau. Sans l'échelle complète, vous ne pouvez pas mesurer le slippage, et un backtest qui suppose une exécution au point milieu est un backtest qui ment.
DepthFeedDepthFeed fournit le carnet bid/ask complet, des deux côtés, à chaque niveau — jusqu'à 100 levels par côté sur Kalshi — pour que les exécutions se dimensionnent face à la liquidité réellement présente.
3. Couverture : un seul schéma, toutes les places et tous les actifs
Les jeux de données mono-place vous obligent à assembler un format différent pour chaque marché et à réécrire votre loader à chaque ajout. Une couverture partielle des actifs limite discrètement les stratégies que vous pouvez ne serait-ce que tester.
DepthFeedDepthFeed sert Polymarket, Kalshi et Limitless dans un schéma colonnaire stable et unique, sur sept actifs — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — pour que le même code lise toutes les places.
4. Diffusion : une API et un flux en direct, pas un fichier statique
Un fichier CSV ou Parquet à télécharger est un instantané figé — il devient obsolète, vous le retéléchargez, et il ne devient jamais ce sur quoi vous tradez. Le format de recherche et le format de production finissent par différer, vous devez donc tout reconnecter pour passer en production.
DepthFeedDepthFeed est une API REST facturée à l'usage pour l'historique et un flux WebSocket en direct pour le présent, tous deux émettant le même JSON. Backtestez, puis pointez le même code vers le flux en direct et tradez.
5. Des exécutions réalistes auxquelles vous pouvez vous fier
Tout l'intérêt du backtesting est de savoir si une stratégie aurait été exécutée, et à quel prix. Cette réponse n'existe que si vous rejouez le carnet d'ordres réel contre lequel la stratégie aurait tradé, horodaté assez finement pour coïncider avec le mouvement qui l'a déclenchée.
DepthFeedChaque snapshot DepthFeed porte des timestamps d'exchange et de réception en epoch-millis et se joint à un prix sous-jacent haute fréquence, pour que l'état du carnet s'aligne tick pour tick sur le mouvement spot.
Là où les options habituelles montrent leurs limites
Quand on cherche des données Kalshi, on se tourne vers l'une de quatre choses. Chacune est utile à quelque chose — et aucune n'est le carnet d'ordres contre lequel vous backtestez.
Pourquoi DepthFeed
DepthFeed est la source conçue pour franchir les cinq barres pour Kalshi : une capture à pleine profondeur pilotée par les événements, servie en historique via une API REST épurée et en flux WebSocket en direct, dans le même JSON. Des données complètes de carnet d'ordres et de prix Kalshi, prêtes à être backtestées face à une liquidité réelle, puis tradées avec le même code.
Vos questions, nos réponses.
La meilleure source est celle qui enregistre chaque variation du carnet d'ordres (et non un échantillon à intervalle fixe), fournit l'échelle bid/ask complète des deux côtés (et pas seulement le dernier prix), couvre les places et les actifs que vous tradez dans un seul schéma, et livre l'historique et les données en direct dans le même format pour que vous puissiez trader avec le code que vous avez backtesté. DepthFeed a été conçu pour faire exactement cela pour Kalshi, avec une diffusion en direct médiane de ~10ms sur Polymarket et une capture Kalshi continue à pleine profondeur.