Najlepsze dane o księdze zleceń Kalshi i jak je wybrać
Większość dostępnych danych Kalshi to ostatnia cena próbkowana raz na godzinę — wystarczy na wykres, ale jest bezużyteczna do backtestu. Oto co naprawdę odróżnia źródło danych Kalshi, na którym da się handlować, od takiego, które tylko wygląda jak dane.
Pięć kryteriów decydujących o tym, czy dane nadają się do backtestu
1. Rozdzielczość: sterowana zdarzeniami, nie próbkowana interwałowo
Migawka robiona według stałego zegara — co godzinę, co minutę, co kilkaset milisekund — pomija wszystko, co dzieje się między tickami. Krótkoterminowe rynki Kalshi rozliczają się w 5 do 60 minut, więc próbka interwałowa rejestruje zaledwie garstkę klatek z całego życia rynku.
DepthFeedDepthFeed rejestruje każde zdarzenie zmiany księgi i ceny w momencie jego wystąpienia — mediana dostarczania ~10ms na Polymarket, ciągły polling pełnej głębokości na Kalshi — więc nic między próbkami nie ginie.
2. Głębokość, nie ostatnia cena
Ostatnia cena transakcyjna (lub pojedynczy mid) ukrywa spread i wielkość spoczywającą na każdym poziomie. Bez pełnej drabinki nie zmierzysz poślizgu, a backtest zakładający realizację po cenie mid to backtest, który kłamie.
DepthFeedDepthFeed udostępnia kompletną księgę bid/ask, obie strony, każdy poziom — do 100 poziomów na stronę na Kalshi — więc realizacje rozliczają się względem płynności, która naprawdę tam była.
3. Pokrycie: jeden schemat, każda giełda i aktywo
Zbiory danych z jednej giełdy zmuszają do sklejania innego formatu dla każdego rynku i przepisywania loadera za każdym razem, gdy dodajesz kolejny. Częściowe pokrycie aktywów po cichu ogranicza to, które strategie w ogóle możesz przetestować.
DepthFeedDepthFeed udostępnia Polymarket, Kalshi i Limitless w jednym stabilnym schemacie kolumnowym dla siedmiu aktywów — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — więc ten sam kod czyta każdą giełdę.
4. Dostarczanie: API i strumień na żywo, nie statyczny plik
Plik CSV lub Parquet do pobrania to zamrożona migawka — dezaktualizuje się, pobierasz go ponownie i nigdy nie staje się tym, na czym handlujesz. Format badawczy i format produkcyjny okazują się różne, więc wszystko przerabiasz, by wejść na żywo.
DepthFeedDepthFeed to taryfikowane API REST dla historii i strumień WebSocket na żywo dla teraźniejszości, oba emitujące identyczny JSON. Zrób backtest, a potem skieruj ten sam kod na strumień na żywo i handluj.
5. Realistyczne realizacje, którym możesz zaufać
Cały sens backtestu to ustalenie, czy strategia zrealizowałaby zlecenie i po jakiej cenie. Ta odpowiedź istnieje tylko wtedy, gdy odtworzysz rzeczywistą księgę zleceń, przeciwko której strategia by handlowała, z dostatecznie drobnymi znacznikami czasu, by zsynchronizować je z ruchem, który ją wywołał.
DepthFeedKażda migawka DepthFeed niesie znaczniki czasu giełdy i odbioru w epoch-millis oraz łączy się z wysokoczęstotliwościową ceną instrumentu bazowego, więc stan księgi pokrywa się z ruchem spot tick po ticku.
Gdzie zawodzą typowe opcje
Gdy ludzie szukają danych Kalshi, sięgają po jedną z czterech rzeczy. Każda do czegoś się przydaje — i żadna z nich nie jest księgą zleceń, na której robi się backtest.
Dlaczego DepthFeed
DepthFeed to źródło zbudowane tak, by spełnić wszystkie pięć kryteriów dla Kalshi: rejestracja pełnej głębokości sterowana zdarzeniami, dostarczana jako historia przez czyste API REST oraz jako strumień na żywo przez WebSocket w identycznym JSON. Pełne dane o księdze zleceń i cenach Kalshi, gotowe do backtestu na rzeczywistej płynności, a potem do handlu na tym samym kodzie.
Pytania i odpowiedzi.
Najlepsze źródło to takie, które rejestruje każdą zmianę księgi zleceń (a nie próbkę o stałym interwale), serwuje pełną drabinkę bid/ask po obu stronach (a nie tylko ostatnią cenę), pokrywa giełdy i aktywa, którymi handlujesz, w jednym schemacie oraz dostarcza dane historyczne i na żywo w tym samym formacie, byś mógł handlować na kodzie, który zbacktestowałeś. DepthFeed zbudowano dokładnie do tego dla Kalshi, z medianą dostarczania na żywo ~10ms na Polymarket i ciągłą rejestracją pełnej głębokości Kalshi.