Лучшие данные стакана заявок Kalshi и как их выбрать
Большинство данных Kalshi, которые можно найти, — это цена последней сделки, снимаемая раз в час: подходит для графика, но бесполезна для бэктеста. Вот что на деле отличает источник Kalshi, на котором можно торговать, от того, что лишь выглядит как данные.
Пять критериев, определяющих пригодность данных для бэктеста
1. Разрешение: по событиям, а не по интервалам
Снимок, снятый по фиксированным часам — раз в час, раз в минуту, каждые несколько сотен миллисекунд — упускает всё, что происходит между тиками. Краткосрочные рынки Kalshi разрешаются за 5–60 минут, поэтому интервальная выборка захватывает лишь горстку кадров из всей жизни рынка.
DepthFeedDepthFeed записывает каждое событие изменения стакана и цены по мере его возникновения — медианная доставка ~10ms на Polymarket, непрерывный опрос полной глубины на Kalshi — так что ничего между выборками не теряется.
2. Глубина, а не последняя цена
Цена последней сделки (или единственный mid) скрывает спред и объём, стоящий на каждом уровне. Без полной лестницы заявок нельзя измерить проскальзывание, а бэктест, предполагающий исполнение по mid, — это бэктест, который лжёт.
DepthFeedDepthFeed отдаёт полный стакан bid/ask, обе стороны, каждый уровень — до 100 levels на сторону на Kalshi — поэтому объёмы исполняются против ликвидности, которая действительно там была.
3. Покрытие: одна схема, все площадки и активы
Датасеты с одной площадкой вынуждают сшивать разный формат под каждый рынок и переписывать загрузчик при каждом добавлении нового. Частичное покрытие активов незаметно ограничивает, какие стратегии вы вообще можете протестировать.
DepthFeedDepthFeed отдаёт Polymarket, Kalshi и Limitless в одной стабильной колоночной схеме по семи активам — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — так что один и тот же код читает каждую площадку.
4. Доставка: живой API и поток, а не статичный файл
Скачиваемый CSV или Parquet-файл — это замороженный снимок: он устаревает, вы скачиваете его заново, и он никогда не становится тем, на чём вы торгуете. Исследовательский формат и продакшен-формат в итоге различаются, поэтому для выхода в бой приходится всё перекладывать заново.
DepthFeedDepthFeed — это тарифицируемый REST API для истории и живой поток WebSocket для настоящего, оба отдают идентичный JSON. Прогоните бэктест, затем направьте тот же код на живой фид и торгуйте.
5. Реалистичное исполнение, которому можно доверять
Весь смысл бэктеста — узнать, исполнилась бы стратегия и по какой цене. Этот ответ существует только если вы воспроизводите тот самый стакан заявок, против которого торговала бы стратегия, с временными метками достаточной точности, чтобы совместиться с движением, которое его вызвало.
DepthFeedКаждый снимок DepthFeed несёт временные метки биржи и приёма в epoch-millis и присоединяется к высокочастотной цене базового актива, поэтому состояние стакана совмещается с движением спота тик в тик.
В чём обычные варианты не дотягивают
Когда люди ищут данные Kalshi, они обращаются к одному из четырёх источников. Каждый для чего-то полезен — и ни один из них не является тем стаканом заявок, против которого вы проводите бэктест.
Почему DepthFeed
DepthFeed — это источник, созданный для того, чтобы взять все пять планок по Kalshi: событийный захват полной глубины, отдаваемый как история через чистый REST API и как живой поток WebSocket в идентичном JSON. Полные данные стакана заявок и цен Kalshi, готовые к бэктесту против реальной ликвидности, а затем к торговле на том же коде.
Ответы на вопросы.
Лучший источник — тот, что записывает каждое изменение стакана заявок (а не выборку с фиксированным интервалом), отдаёт полную лестницу bid/ask с обеих сторон (а не только последнюю цену), покрывает торгуемые вами площадки и активы в одной схеме и доставляет историю и живые данные в одном формате, чтобы можно было торговать на коде, который вы протестировали. DepthFeed создан делать именно это для Kalshi, с медианной живой доставкой ~10ms на Polymarket и непрерывным захватом полной глубины Kalshi.