Kalshi historische Daten
Die meisten Kalshi-Daten, die man findet, sind ein einmal pro Stunde abgegriffener letzter Preis — gut für ein Chart, nutzlos für einen Backtest. DepthFeed bewahrt das vollständige historische Orderbuch: das komplette Yes/No-Buch — bis zu 100 Levels pro Seite, fein genug erfasst, um jeden je eröffneten Markt erneut abzuspielen.
Kalshi historische Daten, richtig gemacht, sind das vollständige Orderbuch im Zeitverlauf — jedes Bid- und Ask-Level mit seiner Größe bei jeder Änderung, nicht nur der zuletzt gehandelte Preis. DepthFeed zeichnet kontinuierliches Volltiefen-Polling von Kalshis öffentlichem REST-Orderbuch auf und liefert dieses Archiv über eine REST-API zurück, sodass du jeden vergangenen Markt exakt so wiedergeben kannst, wie er gehandelt wurde.
Kalshi historische Daten auf einen Blick
- Erfassung
- Kontinuierliches REST-Polling in voller Tiefe (~1.5s)
- Tiefe
- Bis zu 100 Levels pro Seite (Yes/No)
- Serien
- KX{ASSET}15M · KX{ASSET} · KX{ASSET}D
- Marktfenster
- 15-Min · stündlich · täglich · wöchentlich
- Assets
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Zeitstempel
- Epoch-ms Börse + Empfang, pro Snapshot
- Underlying-Preis
- Binance Spot/Futures, pro Snapshot gejoint
- Historie
- 7/30/90-Tage-Fenster + vollständiges Archiv (Desk)
- Auslieferung
- REST-API + Live-WebSocket, identisches JSON
- Auflösung
- Jede Änderung, oder ?interval= 30s–1d Downsampling
Was im Archiv steckt
Das vollständige Buch, kein letzter Preis
Ein historischer letzter Preis sagt nichts über den Spread oder die an jedem Level ruhende Größe. DepthFeeds Archiv enthält das komplette Yes/No-Buch — bis zu 100 Levels pro Seite für Kalshis 15-Minuten-, Stunden-, Tages- und Wochen-Krypto-Märkte, sodass du exakt rekonstruieren kannst, wogegen du zu jedem vergangenen Moment gehandelt hättest — und die Slippage misst, die eine echte Order gezahlt hätte.
Auflösung, die kurzlaufende Märkte übersteht
Kurzlaufende Krypto-Märkte werden in 5 bis 60 Minuten abgewickelt, sodass ein stündliches Archiv nur ein oder zwei Frames aus dem gesamten Leben eines Marktes erfasst. Wir zeichnen die volle Tiefe etwa alle 1.5 Sekunden auf, am schnellsten lebende Märkte am häufigsten abgefragt, was um Größenordnungen feiner ist als jedes kostenlose Stundenarchiv — kurzlaufende Kalshi-Märkte bleiben echt backtestbar.
Historie und Live in einem Format
Hol dir die benötigte Tiefe über die REST-API, spiele sie in deinem eigenen Stack erneut ab und richte denselben Code dann auf den Live-WebSocket — die Frames tragen das identische JSON. Das Archiv vertieft sich, während der Backfill voranschreitet; Pläne liefern rollierende 7-, 30- und 90-Tage-Fenster, wobei der Desk-Plan das vollständige Archiv liefert.
Start pulling kalshi historische daten
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Fragen, beantwortet.
Pläne liefern rollierende 7-, 30- und 90-Tage-Fenster der vollständigen Orderbuch-Historie, und der Desk-Plan liefert das gesamte historische Archiv, das mit fortschreitendem Backfill tiefer wird. Jedes Fenster trägt das komplette Bid/Ask-Buch, nicht einen gesampelten letzten Preis. (Orderbuch-Tiefe lässt sich nicht nachträglich backfillen, daher beginnt die Historie jedes Anbieters dort, wo die kontinuierliche Erfassung begann.)