Dati storici Kalshi
La maggior parte dei dati Kalshi che trovi è un ultimo prezzo campionato una volta all'ora — utile per un grafico, inutile per un backtest. DepthFeed conserva l'order book storico completo: l'intero book sì/no — fino a 100 livelli per lato, catturato con una frequenza sufficiente a riprodurre ogni mercato mai aperto.
I dati storici Kalshi, fatti come si deve, sono l'order book completo nel tempo — ogni livello bid e ask con la sua size a ciascuna variazione, non solo l'ultimo prezzo scambiato. DepthFeed registra un polling continuo a profondità piena dell'order book REST pubblico di Kalshi e restituisce quell'archivio tramite un'API REST, così puoi riprodurre qualsiasi mercato passato esattamente come è stato scambiato.
I dati storici Kalshi in sintesi
- Cattura
- Polling REST continuo a profondità piena (~1.5s)
- Profondità
- Fino a 100 livelli per lato (sì/no)
- Serie
- KX{ASSET}15M · KX{ASSET} · KX{ASSET}D
- Finestre di mercato
- 15 min · orario · giornaliero · settimanale
- Asset
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamp
- Epoch-ms exchange + ricezione, per snapshot
- Prezzo sottostante
- Spot/futures Binance, uniti per snapshot
- Storico
- Finestre a 7/30/90 giorni + archivio completo (Desk)
- Distribuzione
- API REST + WebSocket live, JSON identico
- Risoluzione
- Ogni variazione, o downsample ?interval= 30s–1d
Cosa contiene l'archivio
Il book completo, non un ultimo prezzo
Un ultimo prezzo storico non ti dice nulla sullo spread o sulla size presente a ciascun livello. L'archivio di DepthFeed conserva l'intero book sì/no — fino a 100 livelli per lato per i mercati crypto a 15 minuti, orari, giornalieri e settimanali di Kalshi, così puoi ricostruire esattamente ciò contro cui avresti operato in qualsiasi momento passato — e misurare lo slippage che un ordine reale avrebbe pagato.
Una risoluzione che regge i mercati a breve scadenza
I mercati crypto a breve scadenza si regolano in 5-60 minuti, quindi un archivio orario cattura solo un fotogramma o due dell'intera vita di un mercato. Noi registriamo la profondità piena circa ogni 1.5 secondi, interrogando più spesso i mercati dalla vita più breve, una risoluzione di ordini di grandezza più fine di qualsiasi archivio orario gratuito — i mercati Kalshi a breve scadenza restano davvero sottoponibili a backtest.
Storico e live in un unico formato
Estrai la profondità che ti serve tramite l'API REST, riproducila nel tuo stack, poi punta lo stesso codice al WebSocket live — i frame trasportano il medesimo JSON. L'archivio si approfondisce man mano che il backfill si estende; i piani servono finestre mobili a 7, 30 e 90 giorni, con il piano Desk che serve l'intero archivio.
Start pulling dati storici kalshi
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Domande, con risposta.
I piani servono finestre mobili di 7, 30 e 90 giorni di storico completo dell'order book, e il piano Desk serve l'intero archivio storico, che si approfondisce man mano che il backfill si estende. Ogni finestra contiene il book bid/ask completo, non un ultimo prezzo campionato. (La profondità dell'order book non può essere ricostruita a posteriori, quindi lo storico di qualsiasi fornitore inizia quando è cominciata la cattura continua.)