Dati prezzi Kalshi
I dati prezzi Kalshi sono due serie, non una: il prezzo sì/no del contratto stesso — la sua probabilità implicita — e il prezzo crypto sottostante che lo guida. DepthFeed porta entrambi su ogni snapshot dell'order book, con la scala completa sì e no fino a 100 livelli per lato, in un archivio di 114 milioni di snapshot che risale a marzo 2026.
I dati prezzi Kalshi hanno due livelli: il prezzo sì/no di ogni contratto (quotato da 0 a 1, ovvero la sua probabilità implicita di mercato) e il prezzo crypto di riferimento sottostante. Poiché un bid sì al prezzo p è un'offerta no a 1 − p, il quadro completo richiede entrambi i lati del book; DepthFeed registra l'intera scala sì/no e il sottostante su ogni snapshot con timestamp in epoch-millis.
Dati prezzi Kalshi, misurati
Calcolati direttamente dalla nostra cattura live — non numeri da brochure.
archivio sì/no Kalshi, da marzo 2026
distinti mercati crypto Kalshi
profondità mediana sì / no — fino ai 100 pieni
profondità mediana del book su un mercato BTC a 15 minuti
Misurato direttamente dall'archivio live ClickHouse di DepthFeed, 21 giugno 2026.
Anatomia di uno snapshot Kalshi reale
Questo è un book sì/no reale di un mercato BTC a 15 minuti — ogni campo qui sotto è ciò che l'API restituisce davvero.
A yes bid at price p is a no offer at 1 − p, so the implied yes ask is 1 − the best no bid. — full-depth REST poll.
- yes_prices / yes_sizes
- Il lato sì del book — ogni prezzo di bid in attesa con la sua size.
- no_prices / no_sizes
- Il lato no — un bid no al prezzo p è un'offerta di vendere sì a 1 − p.
- ticker / series
- KXBTC15M… — il prefisso della serie indica l'asset, market_type indica la finestra (15m / 1h / 24h / 1w).
- recv_ts_ms
- Orario di cattura in epoch-millis; si unisce al prezzo di riferimento sottostante.
Dati prezzi Kalshi in sintesi
- Prezzo di mercato
- Esiti quotati 0–1 (probabilità implicita)
- Sottostante
- Binance spot/futures, agganciato a ogni snapshot
- Cattura
- Polling REST continuo a profondità piena (~1.5s)
- Serie
- KX{ASSET}15M · KX{ASSET} · KX{ASSET}D
- Asset
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamp
- Epoch-ms di exchange + ricezione, per snapshot
- Prezzo del sottostante
- Binance spot/futures, agganciato a ogni snapshot
- Storico
- Finestre 7/30/90 giorni + archivio completo (Desk)
- Distribuzione
- API REST + WebSocket live, stesso JSON
- Risoluzione
- Ogni variazione, o downsample ?interval= 30s–1d
Cosa sono davvero i dati prezzi Kalshi
I prezzi sì/no sono probabilità implicite
Ogni contratto crypto Kalshi si risolve in sì o no, e ciascun lato è scambiato tra 0.01 e 0.99. Il prezzo sì è la probabilità implicita dal mercato che la condizione si risolva vera. DepthFeed ti dà il miglior bid e il miglior ask live su entrambi i lati — non un singolo ultimo print — così la probabilità che leggi ha uno spread reale e una size reale alle spalle.
La scala sì/no completa, entrambi i lati
Poiché un bid sì al prezzo p equivale a offrire no a 1 − p, il mercato vero ha bisogno di entrambe le scale. DepthFeed cattura il book completo — una mediana di 96 livelli sì e 97 no, fino ai 100 pieni per lato — così puoi ricostruire l'esatto mid, lo spread e la profondità in qualsiasi momento, non solo il touch.
Il prezzo crypto sottostante, agganciato
Ogni snapshot sì/no fa un join ASOF a un prezzo di riferimento Binance ad alta frequenza per l'asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE) tramite timestamp in epoch-millis, così puoi allineare la probabilità del contratto al movimento spot che lo sta riprezzando.
Esempio pratico: leggere un prezzo sì/no di Kalshi
I prezzi Kalshi sono probabilità. Ecco come leggerne uno direttamente da un book reale catturato.
1Entrambi i lati quotano lo stesso mercato
Un mercato reale catturato, KXBTC15M-26JUN211530, aveva il miglior bid sì a 0.32 e il miglior bid no a 0.67. Poiché un bid no a 0.67 equivale a offrire sì a 1 − 0.67 = 0.33, il contratto sì era un mercato da un centesimo: 0.32 / 0.33.
2Il prezzo è la quota
Quella quotazione 0.32–0.33 significa che il book prezzava all'incirca il 32–33% di probabilità che BTC chiudesse in rialzo in quei 15 minuti. Leggi il lato sì per la probabilità, il lato no per l'altra metà, e la profondità su ciascuno per quanta convinzione è davvero in attesa lì.
3I mercati a soglia operano contro un livello
Non tutti i mercati Kalshi sono up/down. Un mercato a soglia come KXHYPED-26JUN0717-T73.9999 chiede se HYPE si regola sopra $73.9999 quel giorno — un mercato giornaliero (24h) nella serie KXHYPED, comunque quotato sì/no da 0.01 a 0.99. Stessa meccanica di prezzo, domanda diversa.
4Profondità di cui ti puoi fidare
DepthFeed cattura entrambi i lati di quella scala — una mediana di 96 livelli sì e 97 no, fino ai 100 pieni — così ogni probabilità che leggi arriva con la size in attesa alle spalle.
Note di precisione — come viene catturato il book Kalshi
Cos'è ciascun prezzo Kalshi, e come lo registriamo.
Il book completo a 100 livelli, entrambi i lati
Conserviamo la scala sì e no completa — una mediana di 96 e 97 livelli, fino ai 100 pieni per lato — così ogni probabilità che leggi ha la sua size in attesa allegata, non solo il top of book.
Cattura continua a profondità piena
Il book viene interrogato in continuo a profondità piena dall'order book REST pubblico di Kalshi, da una regione US (Kalshi è un exchange regolamentato negli USA), così è catturato nel modo in cui l'exchange lo serve realmente.
Sottostante agganciato a ogni snapshot
Ogni book sì/no si unisce a un prezzo di riferimento Binance ad alta frequenza tramite timestamp in epoch-millis, così la probabilità del contratto e il movimento spot che la guida si allineano esattamente.
Catturato live, perché la profondità non si può ricostruire a posteriori
Lo storico dell'order book non può essere ricostruito a posteriori, quindi lo registriamo in continuo — il nostro archivio Kalshi copre già 114 milioni di snapshot che risalgono a marzo 2026.
Start pulling dati prezzi kalshi
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Domande, con risposta.
Sì. Ogni snapshot dell'order book sì/no è marcato con un prezzo di riferimento sottostante ad alta frequenza (Binance spot/futures) per l'asset, accanto al prezzo del contratto stesso. Entrambi portano timestamp in epoch-millis, così puoi unire la probabilità al movimento spot che l'ha guidata.