Dados Históricos da Kalshi
A maioria dos dados da Kalshi que você encontra é um último preço amostrado uma vez por hora — ótimo para um gráfico, inútil para um backtest. A DepthFeed mantém o order-book histórico completo: o livro yes/no inteiro — até 100 níveis por lado, capturado com granularidade fina o suficiente para reproduzir cada mercado que já abriu.
Dados históricos da Kalshi, feitos corretamente, são o order-book completo ao longo do tempo — cada nível de compra e venda com seu tamanho a cada mudança, não apenas o último preço negociado. A DepthFeed registra o polling contínuo de profundidade total do orderbook REST público da Kalshi e serve esse arquivo de volta por uma API REST, para que você possa reproduzir qualquer mercado passado exatamente como ele foi negociado.
Dados históricos da Kalshi em resumo
- Captura
- Polling REST contínuo de profundidade total (~1.5s)
- Profundidade
- Até 100 níveis por lado (yes/no)
- Séries
- KX{ASSET}15M · KX{ASSET} · KX{ASSET}D
- Janelas de mercado
- 15 min · horária · diária · semanal
- Ativos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Epoch-ms da exchange + recebimento, por snapshot
- Preço do ativo
- Spot/futuros da Binance, vinculados por snapshot
- Histórico
- Janelas de 7/30/90 dias + arquivo completo (Desk)
- Entrega
- API REST + WebSocket ao vivo, JSON idêntico
- Resolução
- Cada mudança, ou downsample ?interval= 30s–1d
O que há no arquivo
O livro completo, não um último preço
Um último preço histórico não diz nada sobre o spread ou o tamanho descansando em cada nível. O arquivo da DepthFeed contém o livro yes/no completo — até 100 níveis por lado para os mercados cripto de 15 minutos, horários, diários e semanais da kalshi, para que você possa reconstruir exatamente contra o que teria negociado em qualquer momento passado — e medir o slippage que uma ordem real teria pago.
Resolução que sobrevive a mercados de curto prazo
Mercados cripto de curto prazo liquidam em 5 a 60 minutos, então um arquivo horário captura apenas um quadro ou dois de toda a vida de um mercado. Registramos a profundidade completa a cada cerca de 1,5 segundo, com os mercados de vida mais curta sendo consultados com mais frequência, o que é ordens de magnitude mais fino do que qualquer arquivo horário gratuito — os mercados de curto prazo da kalshi permanecem genuinamente testáveis em backtest.
Histórico e ao vivo em um único formato
Puxe a profundidade de que você precisa pela API REST, reproduza-a na sua própria stack e depois aponte o mesmo código para o WebSocket ao vivo — os quadros carregam o JSON idêntico. O arquivo se aprofunda à medida que o backfill avança; os planos servem janelas móveis de 7, 30 e 90 dias, com o plano Desk servindo o arquivo completo.
Start pulling dados históricos da kalshi
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Perguntas, respondidas.
Os planos servem janelas móveis de 7, 30 e 90 dias do histórico completo do order-book, e o plano Desk serve o arquivo histórico completo, que se aprofunda à medida que o backfill avança. Cada janela carrega o livro de compra/venda completo, não um último preço amostrado. (A profundidade do order-book não pode ser preenchida retroativamente, então o histórico de qualquer provedor começa quando a captura contínua começou.)