Dados de preço Kalshi

Dados de Preço Kalshi

Os dados de preço Kalshi são duas séries, não uma: o próprio preço sim/não do contrato — sua probabilidade implícita — e o preço do cripto subjacente que o move. A DepthFeed carrega ambos em cada snapshot do order book, com o ladder completo de sim e não até 100 níveis por lado, em um arquivo de 114 milhões de snapshots que remonta a março de 2026.

Os dados de preço Kalshi têm duas camadas: o preço sim/não de cada contrato (cotado de 0 a 1, ou seja, sua probabilidade implícita pelo mercado) e o preço de referência do cripto subjacente. Como um lance de sim ao preço p é uma oferta de não a 1 − p, a imagem completa precisa dos dois lados do book; a DepthFeed registra o ladder sim/não completo e o subjacente em cada snapshot com timestamps em epoch-millis.

Dados de preço Kalshi, medidos

Calculados diretamente da nossa captura ao vivo — não números de brochura.

114M
snapshots do order book

arquivo sim/não da Kalshi, desde março de 2026

550,000+
mercados capturados

mercados de cripto distintos da Kalshi

96 / 97
níveis por lado

mediana de profundidade sim / não — até os 100 completos

~156,000
contratos em repouso

mediana de profundidade do book em um mercado de BTC de 15 min

Medido diretamente do arquivo ClickHouse ao vivo da DepthFeed, 21 de junho de 2026.

Anatomia de um snapshot Kalshi real

Este é um book sim/não real de um mercado de BTC de 15 minutos — cada campo abaixo é o que a API realmente retorna.

Lances de simLances de não (um lance de não a p = uma oferta de sim a 1 − p)0.326,6450.311,1290.301,0250.291,5350.67635.10.661,3510.652,6450.642,310
Resting size at each price level — KXBTC15M-26JUN211530 (Kalshi). Bar length ∝ size.

A yes bid at price p is a no offer at 1 − p, so the implied yes ask is 1 − the best no bid.full-depth REST poll.

yes_prices / yes_sizes
O lado sim do book — cada preço de lance em repouso com seu tamanho.
no_prices / no_sizes
O lado não — um lance de não ao preço p é uma oferta de vender sim a 1 − p.
ticker / series
KXBTC15M… — o prefixo da série dá o ativo, market_type dá a janela (15m / 1h / 24h / 1w).
recv_ts_ms
Horário de captura em epoch-millis; casa com o preço de referência do subjacente.

Dados de preço Kalshi num relance

Preço de mercado
Outcomes cotados 0–1 (probabilidade implícita)
Subjacente
Binance spot/futures, casado por snapshot
Captura
Poll REST contínuo em profundidade total (~1.5s)
Séries
KX{ASSET}15M · KX{ASSET} · KX{ASSET}D
Ativos
7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Timestamps
Epoch-ms da bolsa + de recebimento, por snapshot
Preço do subjacente
Binance spot/futures, casado por snapshot
Histórico
Janelas de 7/30/90 dias + arquivo completo (Desk)
Entrega
API REST + WebSocket ao vivo, JSON idêntico
Resolução
A cada mudança, ou downsample ?interval= 30s–1d

O que são, de fato, os dados de preço Kalshi

Preços sim/não são probabilidades implícitas

Todo contrato de cripto da Kalshi resolve em sim ou não, e cada lado é negociado entre 0.01 e 0.99. O preço do sim é a probabilidade implícita pelo mercado de que a condição se resolva como verdadeira. A DepthFeed entrega o melhor lance e a melhor oferta ao vivo nos dois lados — não um único último print — para que a probabilidade que você lê tenha um spread real e tamanho real por trás dela.

O ladder sim/não completo, dos dois lados

Como um lance de sim ao preço p é o mesmo que oferecer não a 1 − p, o mercado verdadeiro precisa dos dois ladders. A DepthFeed captura o book completo — uma mediana de 96 níveis de sim e 97 de não, até os 100 completos por lado — para que você reconstrua o mid, o spread e a profundidade exatos em qualquer momento, não apenas o topo.

O preço do cripto subjacente, casado

Cada snapshot sim/não faz um ASOF-join com um preço de referência de alta frequência da Binance para o ativo (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE) pelo timestamp em epoch-millis, para que você alinhe a probabilidade do contrato com o movimento do spot que o está reprecificando.

Exemplo prático: lendo um preço sim/não da Kalshi

Os preços da Kalshi são probabilidades. Veja como ler um direto de um book real capturado.

  1. 1Os dois lados cotam o mesmo mercado

    Um mercado real capturado, KXBTC15M-26JUN211530, tinha seu melhor lance de sim em 0.32 e seu melhor lance de não em 0.67. Como um lance de não em 0.67 é o mesmo que oferecer sim a 1 − 0.67 = 0.33, o contrato de sim era um mercado de um centavo: 0.32 / 0.33.

  2. 2O preço é a probabilidade

    Essa cotação de 0.32–0.33 significa que o book precificava cerca de 32–33% de chance de o BTC fechar em alta nesses 15 minutos. Leia o lado sim para a probabilidade, o lado não para a outra metade, e a profundidade de cada um para saber quanta convicção está realmente em repouso ali.

  3. 3Mercados de threshold funcionam contra um nível

    Nem todo mercado da Kalshi é de alta/baixa. Um mercado de threshold como KXHYPED-26JUN0717-T73.9999 pergunta se a HYPE liquida acima de $73.9999 naquele dia — um mercado diário (24h) na série KXHYPED, ainda cotado sim/não de 0.01 a 0.99. Mesma mecânica de preço, pergunta diferente.

  4. 4Profundidade em que você pode confiar

    A DepthFeed captura os dois lados desse ladder — uma mediana de 96 níveis de sim e 97 de não, até os 100 completos — para que cada probabilidade que você lê venha com o tamanho em repouso por trás dela.

Notas de precisão — como o book da Kalshi é capturado

O que é cada preço da Kalshi, e como o registramos.

O book completo de 100 níveis, dos dois lados

Mantemos o ladder de sim e não completo — uma mediana de 96 e 97 níveis, até os 100 completos por lado — para que cada probabilidade que você lê tenha seu tamanho em repouso anexado, não apenas o topo do book.

Captura contínua em profundidade total

O book é consultado continuamente em profundidade total a partir do orderbook REST público da Kalshi, de uma região dos EUA (a Kalshi é uma bolsa regulada nos EUA), então é capturado da forma como a bolsa de fato o serve.

Subjacente casado por snapshot

Cada book sim/não casa com um preço de referência de alta frequência da Binance pelo timestamp em epoch-millis, para que a probabilidade do contrato e o movimento do spot que a move se alinhem exatamente.

Capturado ao vivo, porque profundidade não pode ser preenchida depois

O histórico de order book não pode ser reconstruído após o fato, então o registramos continuamente — nosso arquivo da Kalshi já abrange 114 milhões de snapshots que remontam a março de 2026.

Start pulling dados de preço kalshi

Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.

Perguntas, respondidas.

Sim. Cada snapshot do order book sim/não é carimbado com um preço de referência de alta frequência do subjacente (Binance spot/futures) para o ativo, ao lado do próprio preço do contrato. Ambos carregam timestamps em epoch-millis, então você pode casar a probabilidade com o movimento do spot que a impulsionou.