Данные стакана заявок Kalshi
Средняя цена скрывает спред и объём, стоящий на каждом уровне. DepthFeed фиксирует полный стакан Kalshi — целиком книгу yes/no — до 100 уровней с каждой стороны — чтобы вы могли измерить проскальзывание, которое заплатил бы реальный ордер, и ликвидность, которая действительно там была.
Данные стакана Kalshi — это представление рынка на уровне Level-2: каждая стоящая цена bid и ask с её объёмом, с обеих сторон, зафиксированная при каждом изменении. DepthFeed ведёт непрерывный полноглубинный опрос публичного REST-стакана Kalshi и отдаёт полную лестницу заявок — так что бэктест рассчитывает исполнение по реальному стакану, а не по единственной средней цене, которая лжёт.
Данные стакана Kalshi вкратце
- Захват
- Непрерывный полноглубинный REST-опрос (~1,5 с)
- Глубина
- До 100 уровней с каждой стороны (yes/no)
- Серии
- KX{ASSET}15M · KX{ASSET} · KX{ASSET}D
- Окна рынка
- 15 мин · часовые · дневные · недельные
- Активы
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Временные метки
- Epoch-ms биржи + приёма, на каждый снимок
- Базовая цена
- Binance спот/фьючерсы, присоединяется к каждому снимку
- История
- Окна 7/30/90 дней + полный архив (Desk)
- Доставка
- REST API + живой WebSocket, идентичный JSON
- Разрешение
- Каждое изменение или даунсэмплинг ?interval= 30s–1d
Почему важна полная глубина
Обе стороны, каждый уровень
Вершина стакана или одна средняя цена почти ничего не говорят об исполнении. DepthFeed отдаёт полную книгу yes/no — до 100 уровней с каждой стороны для kalshi, с массивами цены и объёма bid/ask в каждом снимке — те самые столбцы, из которых вы действительно восстанавливаете стакан. Именно это позволяет рассчитать спред, позицию в очереди и проскальзывание ордера реального размера.
Фиксация при каждом изменении
Стакан, снимаемый по фиксированным часам, пропускает каждое исполнение, отмену и перекотировку между снимками. DepthFeed записывает полную глубину примерно каждые 1,5 секунды, опрашивая самые краткоживущие рынки чаще всего, так что стакан, который вы воспроизводите, — это стакан, который действительно существовал, а не интерполяция между двумя далёкими снимками.
Восстановите любой момент прошлого
Каждый снимок несёт временные метки биржи и приёма в epoch-millis и присоединяется к высокочастотной базовой цене криптовалюты. Совместите состояние стакана со спот-движением, которое его вызвало, воспроизведите сессию тик за тиком и рассчитайте стратегию по глубине, которой можно доверять, прежде чем рисковать долларом.
Start pulling данные стакана заявок kalshi
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Ответы на вопросы.
Полный стакан уровня Level-2: ценовые уровни bid и ask с объёмом, стоящим на каждом, с обеих сторон, зафиксированные при каждом изменении. Каждый снимок также несёт временные метки биржи и приёма в epoch-millis и присоединяется к базовой цене криптовалюты — до 100 уровней с каждой стороны на Kalshi. Не только вершина стакана или последняя цена сделки.