Paper Trading Kalshi
Faça forward-test de estratégias da Kalshi com dinheiro virtual antes de arriscar dinheiro real. Suas execuções são precificadas a partir dos books de ordens ao vivo da DepthFeed — compras no ask, vendas no bid, posições liquidadas automaticamente na resolução do mercado — e cada estratégia recebe sua própria curva de equity, visualização de posições abertas e log completo de operações no painel.
O Paper Trading da DepthFeed é um ambiente de forward-testing no painel da DepthFeed: as estratégias mantêm dinheiro virtual e negociam mercados ao vivo da Kalshi a preços reais do book de ordens. Os sinais chegam do seu próprio sistema via webhook por estratégia, ou de uma regra implantada do Backtest Lab, e os resultados são rastreados como uma curva de equity com P&L realizado e não realizado.
Paper trading Kalshi em resumo
- Execuções
- Book ao vivo — compras no ask, vendas no bid
- Liquidação
- Automática na resolução ($0 / $1)
- Webhook de sinal
- POST /paper/hook/{token} · 120/min
- Estratégias por plano
- 1 grátis · 5 Quant · 15 Desk Lite · 40 Desk
- Saldo inicial
- $100–$1,000,000 virtual (padrão $10,000)
- Cadência de marcação
- ~90 segundos
Como funciona o paper trading
Traga seu próprio bot — sinais via webhook
Cada estratégia recebe uma URL de webhook secreta. Seu sistema — um bot, um cron job, um notebook — faz POST de sinais de compra/venda/fechamento com um id de mercado e um tamanho em dólares, e a DepthFeed os executa no book ao vivo no momento do sinal. Um payload nunca pode definir seu próprio preço, então o histórico é honesto por construção. Chaves de idempotência tornam as retentativas seguras, e o token rotaciona sob demanda.
Ou implante uma regra do Backtest Lab
O Backtest Lab faz backtest de regras de entrada em mercados up/down já resolvidos — entradas por janela de tempo, cruzamentos de nível, reversão de dip — com execuções VWAP sensíveis à profundidade contra a escada gravada. Quando uma regra sobrevive ao backtest, implante-a no paper trading com stake, take-profit/stop-loss e um limite máximo de posições abertas; ela então roda server-side contra cotações ao vivo, sem infraestrutura da sua parte.
Um histórico real, não uma planilha
As posições são marcadas a partir do book ao vivo em uma cadência de ~90 segundos e liquidadas a $0/$1 automaticamente quando o mercado resolve — os mesmos dados de liquidação que a API serve. A curva de equity, o P&L realizado vs não realizado e o log por operação dão a uma estratégia a evidência forward que um backtest sozinho não consegue: como ela se comporta em mercados que ainda não tinham acontecido.
Start pulling paper trading kalshi
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Perguntas, respondidas.
Cada execução é precificada a partir do book de ordens ao vivo da DepthFeed no momento em que o sinal chega: compras pagam o melhor ask, vendas batem no melhor bid, e as posições liquidam a $0 ou $1 automaticamente quando o mercado resolve. Os sinais nunca podem fornecer seu próprio preço, então um histórico de paper não pode ser manipulado. Uma ressalva honesta: as execuções de paper usam liquidez real exibida para precificação mas não a consomem, então uma ordem grande ao vivo poderia ver mais slippage do que a execução de paper no topo do book.